변동성 돌파 전략의 핵심
1. 레인지 계산 : 투자하고 싶은 가상화폐의 전일 고가에서 전일 저가를 뺀다. 이를 레인지라고 부른다.
2. 매수 기준 : 시가 기준으로 가격이 ' 레인지*k ' 이상 상승하면 해당 가격에 매수한다.
k : 0.5 ~ 1 범위 안의 값인데 0.5를 추천
실시간가격 > 당일 시가+(레인지*k)
3. 매도 기준 : 그날 종가에 판다.
★★전략 1. 상승장+변동성 돌파+변동성 조절
투자 전략 :
- 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가 - 전일 저가)
- 각 화폐의 가격이 5일 이동평균보다 높은지 여부 파악 ( 낮을 경우 투자 대상에서 제외)
- 매수 : 실시간 가격> 당일 시가+(레인지*k) * k =0.5
- 자금 관리 : 가상화폐별 투입 금액은 (타깃 변동성/전일 변동성)/ 투자 대상 가상화폐의 수
* 변동성
- 1일 변동성 = (전일 고가 - 전일 저가) / 시가 x 100(백분율)
- 변동성 = 최근 5일의 1일 변동성 평균
- 비트코인의 2017년 어느날의 최근 5일의 1일 변동성이 8.99%, 3.38%, 12.46% 5.70%, 14.44% 라면 변동성은 8.99%이다.
- 타깃 변동성은 2% 5% 10% (5% 추천)
자금 관리 룰 : 전일 변동성이 10%였고 변동성을 2%에 맞추고 싶다면 자산의 (2%/10%)/ 자산의 개수(n) =4% 를 투자 한다.
전략 2. 다자 가상화폐 + 평균 노이즈 비율
투자 전략 :
- 각 종목에 투자 자금 5분의 1씩 동일 비중 배분
- 매수 : 실시간 가격> 당일 시가+(레인지*k) * k =0.5
- 자금 관리 : (전일고가- 전일저가)/ 전일 종가*100 -> 값이 투자 자금의 1%를 초과 하지 않도록 투자 비중 조절
- 각 종목의 30일 평균 노이즈 값 산출
- 투자 직전의 30일 평균 노이즈 값이 가장 적은 종목 n개 선정
- 선정된 n개의 종목의 돌파 전략 수익 곡선에 n분의 1 자금 투입
- 30일 평균 노이즈 값이 가장 작으면서 노이즈 값이 특정 역치 이하인 경우만 진입
- 매도 : 다음 날 시가
* 노이즈
= 1- (시가-종가)/(고가-저가)
- 노이즈 비율이 0.5 이하 인 경우 값이 좋다
- 평균 노이즈 비율을 돌파 계수(k) 로 활용해도 좋다
★★전략 3 평균 노이즈 비율+마켓 타이밍 + 변동성 돌파
투자 전략 :
- 종목 당 기본 투자 비중 : 1/n * 전일 기준 3,5,10,20일 이동 평균선 스코어
- 매수 : 실시간 가격> 당일 시가+(전일 레인지*20일 평균 노이즈 비율)
- 자금 관리 : (전일 고가-저가)/전일 종가*100 -> 값이 투자 자금의 k%를 초과 하지 않도록 투자 비중 조절
- 매도 : 다음 날 시가
총자산이 1000 만원이라면 기본적으로 5개 코인에 분산투자 하므로 1차 투자 비중은 200만원이다. 어제 평균 이동평균선 스코어가 0.5였다면 추세 강도를 고려해 200*0.5 = 100만원이 투자 비중이 된다. 이상태에서 자금 관리 룰을 적용한다. 전일의 변동 폭이 4%이고 자금 관리 룰(k)을 2% 적용한다면 기본 투자 비중에서 2/4=50% 투입해야 하기 때문에 최종 투입 금액은 100만원의 50% 인 50만원이 된다.
* 이동평균선 스코어
1) 이동평균선 여러 개를 정한다(3,5,10,20일 등)
2) 종가가 해당 이동평균선보다 높으면 1점, 낮으면 0점을 부여
3) 각 점수의 평균을 산출